不動產抵押貸款利率風險與銀行資產負債管理

📝 歷屆考古題

• 111年 專技高考申論題 第一題
  請說明以下辦理浮動利率抵押貸款（Adjustable rate mortgages, ARMs）的重要條件項目內容：1.指標（Index）、2.重設日期（Reset date）、3.上下限（Caps…
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• 111年 專技高考申論題 第二題
  近年來，中央銀行連續升息，試問對購屋借款人（Borrower）和貸款人（Lender）而言，各自面臨那些利率風險（Interest rate risk）、違約風險（Default risk）和風險貼水…
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• 110年 專技高考申論題 第一題
  何謂「資本適足率」（Capital Adequacy Ratio）？國際清算銀行對銀行業要求的資本適足率為多少？（9分）
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• 110年 專技高考申論題 第一題
  若銀行資金來源多為浮動利率的存款，而放款債權中有以浮動利率計息的不動產抵押貸款（Adjustable-Rate Mortgage, ARM）及固定利率計息的不動產抵押貸款（Fixed-Rate Mor…
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• 110年 專技高考申論題 第二題
  若不動產抵押貸款債權（Mortgage）經政府代理機構（Agency）保證而發行的證券之風險權數為20\%，而持有實體不動產債權之風險權數為50\%，現金之風險權數為0，試解釋銀行會如何因應以符合國際…
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• 110年 專技高考申論題 第二題
  在2000年初，市場利率走低，但國內房貸利率遲未調降，引發借、貸雙方諸多糾紛。試分別自固定利率的不動產抵押貸款（FRM）及浮動利率的不動產抵押貸款（ARM）契約中利率風險承擔者之角度，分析當市場利率下…
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• 110年 專技高考申論題 第三題
  放款銀行分別自資產面及負債面發行不動產抵押債權擔保之相關證券，對於資本適足率之影響分別為何？（6分）
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• 110年 專技高考申論題 第三題
  某甲於10年前向銀行借款800萬元購屋，貸款年利率為9\%，貸款期間20年，每月定額（Constant Payment）償還本息。現在利率降為6\%，某甲要求調降貸款利率為6\%，但銀行要求支付貸款餘…
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• 105年 專技高考申論題 第一題
  就浮動利率抵押貸款（Adjustable-Rate Mortgage, ARM）而言，當利率急遽升高時，銀行是否仍可將所有放款風險移轉給借款人而不承擔其他任何風險？（8 分）
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• 105年 專技高考申論題 第一題
  若某銀行提供給借款人一個重新融資之管道，此貸款管道稱為「包裹式貸款（Wraparound loan）」，試討論「包裹式貸款」和「次順位抵押貸款（Second mortgage）」，對於借貸雙方之優勢。…
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• 105年 專技高考申論題 第二題
  解釋何以美國之銀行常見承做固定利率抵押貸款（Fixed-Rate Mortgage, FRM），但臺灣則相對較少見？（8 分）
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• 105年 專技高考申論題 第二題
  假設小黃在 A 銀行有一筆住宅抵押貸款餘額 400 萬元，貸款年利率 5\%，按月本利均等攤還，貸款期限尚有 15 年；隨著房地產的景氣繁榮，小黃擁有的住宅價格上漲至 900 萬元。因此，小黃想要以該…
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• 105年 專技高考申論題 第三題
  解釋何謂「負攤還」（Negative Amortization）？就浮動利率抵押貸款而言，「負攤還」的機制於短期間利率急遽升高時，可否降低銀行的風險？（9 分）
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